全球市场很可能大暴动:或有近2000亿美元的疯狂抛售

 2020-09-18 19:42:01 中金在线 金银汇

周五(9月18日)欧市盘中,市场交投淡静,避险情绪整体占上风,欧洲股市主要股指多上涨;美国股指期货涨跌不一;汇市方面,美元窄幅震荡;欧元/美元、英镑/美元波动不大,美元/日元维持跌...

  周五(9月18日)欧市盘中,市场交投淡静,避险情绪整体占上风,欧洲股市主要股指多上涨;美国股指期货涨跌不一;汇市方面,美元窄幅震荡;欧元/美元、英镑/美元波动不大,美元/日元维持跌势,下破105关口,最低跌至104.261;现货黄金大涨超10美元,最高1956.06美元/盎司。分析认为,今天恰逢美股年内第三个“四巫日”,有警告称大量散户或放大期权市场波动,而且摩根大通警告道,美股可能迎来大规模抛售。

  地缘政治风险方面,中美局势持续升温,尤其是在美国副国务卿访问台湾,为美国国务院自1979年以来,“访台”最高层级官员。中国国国防部发言人任国强表示,东部战区自今日起在台海附近组织实战化演练,作为对近一段时间以来美台互动频繁的回应。台湾防务部门在网站表示,解放军出动2架轰-6K战机、8架歼-16战机、4架歼-11战机、4架歼-10战机,多批次从多个方向挂弹进入台湾西南、西部防空识别区。台军紧急起飞战斗机,并出动防空导弹系统进行应对。中国外交部回应称,“这次演习是针对当前的台海形势,维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。”

  四巫日来袭!今天市场可能大暴动……

  周五欧市盘中,市场交投淡静,避险情绪整体占上风,欧洲股市主要股指多上涨;美国股指期货涨跌不一;汇市方面,美元窄幅震荡;欧元/美元、英镑/美元波动不大,美元/日元维持跌势,下破105关口,最低跌至104.261;现货黄金大涨超10美元,最高1956.06美元/盎司。

    (图片来源:CNBC)
    (图片来源:yahoo finance)

  汇市方面,伦敦资本集团(LCG)研究主管Jasper Lawler最新撰文指出,在今天之前,一直在关注美元/日元跌至105以下的水平。

  美联储和日本央行在本周的会议上均保持利率稳定,并分别上调了对美国和日本2020年的经济预测。因此,两者之间并没有太多的区别——美元/日元跌破105,这是六周以来的第一次。由于两者在货币政策上几乎没有什么区别,交易员们似乎倾向于日元。

  如果你从图表上看10年的时间框架,你可以看到日本的QQE计划对日元价值的影响。现在,美联储实行零利率,并承诺至少维持三年。因此,我认为现在是时候问一个问题了,为什么日元仍然应该处于历史低位。

  至于财经事件,人们对收益方面的兴趣不大,但有加拿大的零售销售。英国央行在昨天的利率制定会议上表示,将再次考虑实行负利率后,英镑出现波动。加拿大7月份零售额预计将增长1%,较6月份24%的增幅趋于正常。

  分析认为,今天恰逢美股年内第三个“四巫日”,有警告称大量散户或放大期权市场波动,而且摩根大通警告道,美股可能迎来大规模抛售。

  本周五,美股将迎来今年的第三个“四巫日”(美国市场每年3、6、9、12月的第三个星期五是衍生性金融产品的结算日期),在今年的前两个四巫日中,标普500指数均收跌。

  考虑到近期火热的市场交投情绪,本周五或将有万亿级别美股指数和个股期权到期,美国市场届时可能迎来波动剧烈。

  另外,摩根大通市场流动专家Nick Panagirtzoglou表示,考虑到一些大型基金存在巨大“再平衡”敞口,估计约2000亿美元的股票将被迫出售,这些大型基金包括美国固定收益养老金基金、日本政府养老金投资基金和挪威石油基金。

  据报道,这次四巫日的特别之处有两点:一是未平仓的看跌期权数量远超看涨期权;二是近期散户投资者的期权交易异常火热。

  美东时间周四(9月17日),受疫苗矛盾信息、刺激计划不确定性以及美联储政策声明的拖累,美国三大股指全线收跌。科技股连续第二天集体下挫,特斯拉跌4.15%,苹果跌1.6%,此前一天IPO当日翻倍的云计算巨头Snowflake周四亦跌逾10%。

  截至9月17日收盘,道指收跌0.47%,盘初一度跌1.32%;标普500指数收跌0.84%,盘中一度跌1.64%;纳指收跌1.27%,盘中一度跌2.38%。

  如果说周四美股的剧烈波动算是预热的话,那么周五(9月18日)美股三大指数预计将迎来新的考验。

  今日,美股将迎来今年的第三个“四巫日(Quadruple Witching Day,或称四权到期日)”。所谓的“四权到期日”也就是指同时到期的单一股票期权、期货以及股指的期权和期货,投资者常常会在这一天看到交易量的激增。

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