芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 计划于 2025 年 XNUMX 月增加抵押贷款利率期货，以扩大其利率综合产品范围，但需等待监管部门的审查。
抵押贷款利率期货是现金结算的合约，可直接为借款人提供最新的主要抵押贷款利率。
首个基于 30 年期固定利率合规 OBMMI 的该合约是有史以来首个以 30 年期固定利率符合最佳蓝色抵押贷款市场指数 (OBMMI) 为基础的合约，该指数专为符合国际证监会组织 (IOSCO) 的规定而设计，并跟踪超过三分之一美国住宅抵押贷款发放的实时利率锁定数据。
抵押贷款利率期货可在 CME Globex 上交易，并将按照 CBOT 规则上市和约束，并由 CME Clearing 清算。
除了与美国国债期货的保证金抵消外，在推出之日起不久后，这些合约将有资格与清算掉期进行投资组合保证金结算。CME Clearing 目前在利率期货、期权、清算掉期和现金证券之间提供超过 20 亿美元的每日保证金效率。
“管理抵押贷款、服务权和证券风险的工具”芝加哥商品交易所集团利率和场外产品全球主管 Agha Mirza 表示：“市场参与者将首次拥有一种精确而高效的工具来管理抵押贷款渠道、服务权和证券的风险。随着固定收益市场的不断发展，我们新的抵押贷款利率期货将使客户能够交易一级-二级抵押贷款利差，并通过我们的美国国债期货、TBA 期货和 Eris SOFR 掉期期货获得无与伦比的保证金抵消。”
Optimal Blue 首席执行官 Joe Tyrrell 表示：“Optimal Blue 是一级市场抵押贷款定价的权威机构，约 35% 的抵押贷款锁定通过我们的资本市场平台进行处理。我们很自豪能够将我们的 Optimal Blue 抵押贷款市场指数贡献给芝加哥商品交易所集团，为抵押贷款资产的发起人和所有者提供另一种对冲风险的工具。这符合 Optimal Blue 的使命，即帮助贷方和市场参与者在每笔贷款交易中实现盈利最大化。”
芝商所 8.4 年第三季度日均交易量达 3 万份合约，创历史新高芝商所报告称，8.4 年第三季度，日均交易量 (ADV) 达到创纪录的 3 万份合约，同比增长 2024%，反映了美国境外的所有交易。
芝商所所有资产类别均经历增长，但交易量最高的是利率和股票产品，占交易量增长的四分之三。
根据芝商所的数据，利率产品季度交易量同比增长 32%，创历史新高，其中 SOFR 期货增长 38%，国债合约增长 25%。
第三季度，能源产品增长了 30%，股票产品增长了 25%，外汇交易量创历史新高，增长了 14%。
3 年第三季度，EMEA 的日均交易量 (ADV) 达到创纪录的 2024 万份合约，较 6.2 年第三季度增长 30%。能源、利率和外汇产品创下了新的 ADV 记录，同比增长分别 3%、2023% 和 37%。
亚太地区的日均交易量增长了 28%，到 1.8 年第三季度达到 3 万份合约。金属产品领涨，增幅达 2024%，而利率产品和股票产品分别增长了 49% 和 33%。
在拉美，日均交易量同比增长 12%，至 181,000 份合约。金属产品增长 37%，能源产品增长 30%。
加拿大的日均交易量增长21%，至169,000份合约，其中利率产品增长39%，能源产品增长19%。
在全球范围内，芝商所报告称，28.3 年第三季度日均交易量达到创纪录的 3 万份合约，较上年增长 2024%。这主要得益于利率产品合约达到创纪录的 27 万份，增长 14.9%。美国国债期货的日均交易量创下季度新高，达到 36 万份合约，而 SOFR 期货的季度日均交易量创下历史新高，达到 8.4 万份合约。
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