打算开通QMT量化交易权限的话,具体要签哪几类文件?风险揭示书和承诺书里各自都规定了些什么?
先说签署环节。开通前需要完成三份文件的签署:一是程序化交易风险揭示书;二是量化交易终端使用承诺书;三是适当性匹配确认书,用于确认投资者自身条件与量化交易的风险等级相适配。
关于风险揭示书的内容,它主要是把量化自动交易中可能遇到的不利情形提前讲清楚,包括策略本身失效、网络链路中断、行情数据延迟、因触发风控规则被强制撤单等情况,这些损失由投资者自行承担。
承诺书的核心在于约束使用行为:承诺不采用高频违规策略、不发生异常报单行为、不把账户出借给他人使用,并严格遵守交易所对程序化交易的监管要求;一旦违反,交易权限会被收回。
签署方式上,上述文件均需本人完成电子签署,签署记录会留存归档,用于向交易所报备。
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