量化策略回测中样本内与样本外测试的实施要点有哪些？

在量化交易策略的回测过程中，样本内测试和样本外测试构成了验证策略有效性的核心环节。 样本内测试通常采用历史数据的前段部分作为训练集。具体操作是将完整的历史数据集按时间顺序划分为两个独立的部分，前半部分作为样本内数据。在此数据集上，通过对策略参数的反复调试与优化，使策略表现达到最优状态，从而对策略的初步可行性进行评估。 样本外测试则使用剩余的后半段历史数据作为验证集。当样本内测试完成参数优化后，直接将优化后的参数应用于样本外数据进行策略运行，观察策略在未经接触的新数据环境中的实际表现。如果样本外测试结果与样本内表现基本一致，表明策略具备良好的稳定性和泛化能力；若两者出现显著差异，则提示策略可能存在过拟合风险，需要重新审视和调整策略架构。 这种严谨的测试方法能够有效避免数据窥探偏差和过度拟合问题，确保量化策略在实际市场环境中的稳健性。