利率互换日报（2025-07-30）：交易品种快讯
利率互换日报是反映银行间市场利率互换交易情况的重要参考，本文聚焦2025年7月30日当日交易数据，从参考利率、期限结构、成交量等维度展开分析，为市场参与者提供实时交易动态。
一、FR007利率互换交易数据
FR007（7天回购定盘利率）作为市场主流参考利率，当日覆盖1M至5Y等7个期限品种。具体来看：
短期限交易活跃：1M期加权平均价1.5608%，成交量达8550百万元；3M期价1.5711%，成交5900百万元；6M期价1.5711%，成交19150百万元。
中长期限占比突出：1Y期加权平均价1.5427%，成交量45260百万元，占当日FR007总成交量的47%；5Y期价1.6060%，成交37120百万元。
利率互换日报（2025-07-30）
二、Shibor3M利率互换交易数据
Shibor3M（3个月上海银行间同业拆放利率）交易集中在中长期限：
1Y期成交主导：加权平均价1.5908%，成交量1250百万元，占Shibor3M总成交量的77%。
5Y期价格略高：加权平均价1.6439%，成交量370百万元，价差较1Y期扩大53BP。
三、市场成交特征
当日利率互换市场呈现三大特点：
FR007仍为主力品种：总成交量达95980百万元，占全部利率互换成交量的96.3%。
期限结构分化明显：1Y期成为核心交易期限，FR007与Shibor3M的1Y期合计成交量占比超60%。
价格波动趋于平稳：FR007各期限加权平均价较前一交易日变动不超过2BP，Shibor3M 5Y期价格微幅上行1BP。
