Exegy 已将日内信号纳入其 AI 驱动的冰山订单检测工具 Liquidity Lamp。通过此次更新，这家领先的市场数据和交易技术提供商使量化交易者能够每十分钟更新一次冰山订单量。
Liquidity Lamp 以其对美国股票交易的独特见解而闻名，它过滤掉了零售和高频交易活动的干扰。更新以 CSV 格式提供，可通过 NY4 数据中心的交叉连接或通过 AWS S3 存储桶访问。
该工具对于通过交易所原生冰山订单进行大宗交易的机构投资者特别有用。能够实时监控这些订单可以发现隐藏的阿尔法机会。
此前，Liquidity Lamp 提供实时和收盘信号。新的盘中更新功能让交易者能够在交易时间内做出明智的决策，从而提高他们快速应对市场波动的能力。
统计套利策略的冰山订单检测Exegy 的差异化流动性灯摘要 - 日内 (LLSi) 数据集揭示了这些订单类型，并提醒客户注意新的 alpha 生成机会。LLSi 可以帮助管理市场波动、降低风险并优化您的执行策略 - 因此客户可以更好地获取 alpha。
A 白皮书 Exegy 量化团队发布的文章展示了 Liquidity Lamp Intraday 如何增强统计套利策略，其表现优于标准普尔 500 指数。
该文件讨论了一个名为 Nitro 的实验模型，该模型是使用 2018 年的数据开发的。该模型采用均值回归策略，并借助 Liquidity Lamp 日内数据，其表现远超其基线 alpha 和 SPY ETF，同时保持了较低的波动性。
结果显示，通过将 LLSi 数据集添加到基线均值回归策略中，Exegy 模型在样本外测试中分别比基线高出 10.5% 和标准普尔 500 (SPY) 高出 31.8%。与基线模型和 SPY 相比，该模型还表现出对波动的适应能力，总体最大回撤较低。
Exegy 量化研究总监 Andy Lee 解释道：“机构冰山订单可以显著影响价格，为熟练的交易者创造有利可图的机会。我的量化团队发布了一份白皮书，展示了 Liquidity Lamp Intraday 的影响，重点介绍了一种著名的统计套利策略如何利用冰山订单检测来显著提升自身，并持续超越标准普尔 500 指数 (SPY)。
Exegy 首席执行官 David Taylor 表示：“Liquidity Lamp Intraday 是系统交易的全新数据集。利用这些数据，量化交易者将能够抓住传统模型可能错过或认为风险过大的交易机会。”
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