【原创】说一个我赚钱后的感悟(明天删)

金承浩 04月18日 12:34

这次谈的是优化。

熟悉我的朋友都知道,我是信赖趋势跟踪策略的。

为什么呢?因为他很简单,好理解,更好复制,就是做起来有点难受……

但凡是趋势策略,效果都差不多,在类似的周期上捕捉类似的行情,能不一样吗?不管是通过什么方式来实现的,只要能实现,都大差不差。

所以,当你已经拥有了一个稳健的趋势交易体系,是否还需要精细的打磨?

我认为,有可能适得其反。




交易是一个系统工程。什么叫系统工程?我们看看钱学森老爷子是怎么说的:

根据这个定义,交易系统的构建当然是一个系统工程,它其中包括了开平仓、加减仓、资金管理、风险控制、信号执行、资金曲线控制、心理调适等多个部分。这些部分相互关联,相互依赖,组合成具有辅助交易功能的有机整体。

交易系统本身所从属的更大的系统,是什么?——财富管理。

投资也好,交易也罢,不管用什么名次,本质是在做财富管理。

不同的投资主体在管理自身的财富时,有不同的投资目的,你是个人,还是机构,还是现货企业?做投资、做交易的目的当然是不同的,或者是为了改善生活,或者是为了改变命运,或者是为了扩大资金管理规模,或者是为了让企业平稳运行等等。

我们这里不讨论机构和企业,就说个人——期货交易、外汇投资是个人财富管理的一部分。

财富管理包括薪金收入、家庭保险、养老基金、投资理财等多个部分。

废话这么多,是想说,系统是层层嵌套的,如果你不能站在大系统的顶层,做一个综合的思考、统筹的安排,那么,就得不到最佳答案(非理论上的最佳,最适合你的,才是最佳)。

系统工程所追求的目标,不是局部的最优,而是整体的最优,这是一个至关重要的思维要点!


上周我去4S店里转了转,打算把我那辆奥迪置换掉。我发现当你要买/换车的时候,你会考虑自己的本金、社会地位、形象、用途,综合考虑之后再决定。

有的家庭,为了买一台车,会连续看几个月的资料,跑多家4S店,反复商量再做决策。

而在财富管理上却不会这么谨慎,具体到期货、外汇的投资上,更是“率性而为”。

这是一种不负责任的态度,对自己,对家庭,都不负责任。

最近黄金行情很好,我听说有的朋友把家里所有流动现金都投入外汇账户去了:干一票大的!

在我看来,不管行情有多好,赚钱的确定性有多高(也许没那么高),都不值得这样做。

市场既能创造财富,也能消灭财富。

她有两面,只不过常常把自己不好的一面藏起来,让你看不见。

什么叫成熟老练?就是始终能看到事物的两面性,而且知道两面之间的关联性、可转换性。

然后做好两手准备。

人在年轻的时候,难免偏激,视野之中是非黑即白。

等到了一定的阅历,就能看到太极,生活到处都是太极,这就是中华世界观的精髓。


我听说,丰田汽车崇尚中庸哲学,比如说卡罗拉,全球都卖的很好,销量始终排在前列,但是仔细考察一下,发现它各个方面都不是最好的。论运动比不了AA,论舒适比不了BB,论越野比不了CC,论安全比不了XX,但是综合起来,他是最具有普适性的,很适合广大人民群众。

其实交易系统也是这样。

最好的开仓信号,最好平仓信号(最好的止损,最好的止盈),最好的仓位动态管理,最好的机会发掘……最后综合起来,互相配合之后,是不是一定会最好?

不一定。

为什么呢?正如前文所述,各个部分之间是相互联系的,因此,会相互影响,也会相互制约。

牵一发而动全身。

发动机换了,转向系统要不要换?

转向换了,避震要不要换?

以此类推,最后各个部分都不得不调整一下,以适应其中一部分的改变。

最终,还要保持整体效果的协调,最好是提升弱的地方——这也是废话,如果不提升,费这劲干啥?

“调校”,这个词,真的太好了。

调校是一份非常专业、细致的工作,国产车做了这么多年,三大件基本已经没问题了,看数据也都不错,价格也便宜,实际上开起来,比起国际先行者还是有差距。跟国内专业人员的缺乏有关。

同理,交易系统的调校,也是非常吃功夫的,非专业认识,往往:事倍功半——有可能,费了好大力气,整体效果还是衰减了!


趋势系统靠的不是精准,通常胜率不高。趋势系统有个特点:善于自我否定。

表现在:1、止损很利索;2、反手不打怵。

说白了,就是适应能力比较强——物竞天择,适者生存嘛。

我们不是最聪明的,不是最强壮的,我们还想要活下去,怎么办?——靠站队。

古人云:识时务者为俊杰。谁牛逼,我们就跟谁混!多少帝王君主都是这么白手起家 ? ——多空,并不是一个需要纠结的问题。

利维摩尔说过,凡事皆有两面,而市场不然,他只有一面,就是对的那一面。

这句话颇具禅意,耐人寻味。

所以,趋势系统的精髓是什么呢?是适应性。说白了,就是自我否定的效率。

当情况发生变化的时候,我们要发扬“实事求是”的态度,错了,就改!

这个过程中,无效的耗损越少,就越好,效率高,就能够以快打慢。

那么,什么样的东西效率高呢?

枪王与AK47

我能想到的最好的例子,就是这个东西。

简以制胜。


当你已经拥有一个具备盈利能力的体系,要小心地对其进行优化。

我不想抬杠,并不是说,我否认任何优化的效果。

如果你具有强大的研发能力,或者拥有高水平的“调校”团队,当然尽可以去做。

只是从个人投资者的角度讲,我觉得,整天沉浸在对系统的小修小补,大概率是无济于事的。

带来的负面效应是整天沉浸在毫无意义的劳动中,为不能达到自己的理想状态,而纠结、痛苦、焦虑,为不知道自己这样或那样调整到底对不对,而辗转反侧。

比如说,我前面写过一个《转圈圈的人》,我觉得,加减仓、二次进场的问题已经把他逼成疯了,10年的时光啊!——能不能索性就把这个问题从系统里剔除?仓位一步到位,移动止损放大,干就是了。

我们是做交易的,不是搞科研的。

系统能盈利,靠的不是细节的完美,而是靠整体的协调!

硬核一点。



作者:金承浩

学习正确交易思路,提前捕捉市场动向!





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